重大事件對經(jīng)濟金融風險溢出水平的持續(xù)影響

摘要： 本文基于2002年1月至2022年12月金融市場和經(jīng)濟部門的實際數(shù)據(jù)，從結(jié)構(gòu)突變視角識別金融重大事件和經(jīng)濟重大事件，利用平滑局部投影模型測度重大事件對經(jīng)濟金融風險溢出水平的持續(xù)影響，并進行異質(zhì)性分析、機制檢驗和宏觀政策調(diào)節(jié)效應(yīng)檢驗。結(jié)果表明：金融和經(jīng)濟重大事件均會造成經(jīng)濟金融風險溢出水平顯著持續(xù)提升，其中金融事件的沖擊效應(yīng)更高，經(jīng)濟事件的影響趨勢更為穩(wěn)定；重大事件主要通過提升需... （共17頁）