BAR懲罰下線性模型的穩(wěn)健變量選擇

摘要： BAR(broken adaptive ridge)方法是一種最新的替代L_0懲罰回歸方法.基于重加權(quán)的L₂懲罰,BAR懲罰同時擁有L_0和L₂兩種懲罰各自的優(yōu)勢,避免了分別使用這兩種懲罰時存在的缺陷.本文將BAR方法擴展到具有穩(wěn)健損失函數(shù)的線性回歸模型,并使用坐標下降算法對參數(shù)進行估計.為刻畫所提出方法的穩(wěn)健性,我們給出了穩(wěn)健BAR估計的影響函數(shù).在適當(dāng)條件下,我們在理論...