具有隨機投資收益過程的風(fēng)險模型有限時間破產(chǎn)概率的一致漸近估計

摘要： 本文考慮一類利用càdlàg過程刻畫保險盈余的隨機投資收益,并利用二元上尾獨立刻畫保險索賠額之間相依結(jié)構(gòu)的保險風(fēng)險模型.一方面,本文提出條件(6),在此條件下得到該風(fēng)險模型有限時間破產(chǎn)概率的一致漸近估計式.另一方面,考慮到條件(6)的普適性,本文發(fā)現(xiàn)很多重要的隨機過程都滿足條件(6),如Lévy過程, Vasicek模型, Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型和...