橫截面獨立的長相依面板數(shù)據(jù)的公共均值變點

摘要： 研究橫截面獨立的長相依面板數(shù)據(jù)的公共均值變點的估計問題.文中分別在強變點信號,中等變點信號和弱變點信號這三種情形下研究了公共變點的估計量,建立了估計量的漸近性質(zhì),包括相合性,收斂速度和極限分布.理論結(jié)果表明在變點信號和長相依之間存在著一種權(quán)衡關(guān)系.具體來說,在強變點信號情形下,長相依不影響估計量的漸近性質(zhì);在中等變點信號情形下,長相依不影響估計量的收斂速度,但影響估計量的極限分...