不可達(dá)系統(tǒng)的魯棒貝葉斯估計(jì)方法

摘要： 本文針對(duì)模型擾動(dòng)下的不可達(dá)系統(tǒng),提出了一種新的針對(duì)退化分布下的極大極小博弈問(wèn)題的求解和證明方法.首先,文章將有相對(duì)熵約束的極大極小博弈問(wèn)題轉(zhuǎn)換成了一個(gè)無(wú)約束的拉格朗日函數(shù),并找到其在均值和奇異的方差矩陣方向上都為嚴(yán)格凹函數(shù)的條件;其次,本文通過(guò)求解其均值和方差的極大值,得到所對(duì)應(yīng)的魯棒貝葉斯估計(jì)器和奇異的擾動(dòng)狀態(tài)誤差協(xié)方差矩陣;最后,文章證明存在一個(gè)唯一的拉格朗日乘子滿(mǎn)足其約束...