銀行網絡結構與系統(tǒng)性金融風險傳染

摘要： 隨著我國銀行業(yè)資金規(guī)模和成員數(shù)量的不斷增加,愈發(fā)復雜的機構間關聯(lián)網絡逐漸成為潛在的風險傳染渠道.本文采用GARCH-Copula-CoVaR模型測算了16家上市商業(yè)銀行在系統(tǒng)性金融風險中的貢獻規(guī)模,結合網絡拓撲理論和滑動窗口法研究了銀行網絡結構特征的演化趨勢,并進一步分析了銀行網絡結構對系統(tǒng)性金融風險傳染的影響機制.研究結果表明:雖然銀行部門“去中心化”效應愈發(fā)顯著,網絡穩(wěn)定性...