混合雙分數(shù)布朗運動下的永久美式回望期權定價

摘要： 構建混合雙分數(shù)布朗運動驅動下的帶有紅利的永久美式回望期權定價模型。首先，通過Δ-對沖原理，給出混合雙分數(shù)布朗運動下的永久美式回望看漲和看跌期權所滿足的偏微分方程組；其次，通過變量代換法、特征方程法對建立的偏微分方程組進行求解，給出混合雙分數(shù)布朗運動下的永久美式回望看漲和看跌期權定價公式及其最佳實施邊界；最后，通過數(shù)值實驗，驗證該解的線性等比例縮放性質，并討論混合雙分數(shù)布朗運動參...