常利率下保費隨機收取風險模型分紅問題的研究

摘要： 對常利率下保費收入為復合Poisson過程風險模型的分紅問題進行研究,得到了直至破產時累積分紅現值的期望、n階矩及矩母函數滿足的積分–微分方程及指數保費和指數索賠下的具體表達式.并給出數值算例,分析了初始資本u、紅利界限b及投資利率r對累積分紅期望現值的影響. （共10頁）