具有倍乘單次轉(zhuǎn)換特性的效用函數(shù)研究

摘要： 在金融經(jīng)濟學(xué)和決策科學(xué)中，效用函數(shù)是描述決策者風險態(tài)度或滿意程度最重要的理論工具之一，它也是風險和不確定性決策分析的基本工具。對效用函數(shù)特征和應(yīng)用背景的研究一直是決策科學(xué)和風險管理領(lǐng)域的重要問題。本文提出了效用理論中的倍乘單次轉(zhuǎn)換的概念，得到了具有倍乘單次轉(zhuǎn)換特性的效用函數(shù)的四種具體形式，并且給出了它們與風險厭惡以及風險一致性之間的關(guān)系，從而為具有此特性的效用函數(shù)提供了實際的應(yīng)...